与同期主动权益类基金录得负收益相比，今年以来，由于有股指期货对冲策略，绝大多数量化对冲基金斩获正收益。Wind数据显示，截至3月23日，今年以来25只（份额合并计算）量化对冲基金平均收益率为0.56%，正收益基金多达18只，占比达到72%，获得了稳健的投资回报。数据显示，今年3月份，中金绝对收益持股仓位81.59%，比去年12月仓位上升2.66个百分点。同期， 中邮绝对收益策略仓位略降0.82%；而华泰柏瑞量化绝对收益仓位从78.9%降至56.67%，下降22.23个百分点。

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